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# 交易策略優化 Strategy Optimization

> 系統化的策略優化流程，從診斷問題到達成目標

## 適用場景

- 勝率過低（< 40%）
- 報酬未達目標
- 策略在特定市場狀態表現差
- 需要達成特定報酬目標（如 15%+）

## 核心流程

```
┌─────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│                                                                 │
│                   策略優化迭代循環                              │
│                                                                 │
│  ┌─────────┐   ┌─────────┐   ┌─────────┐   ┌─────────┐         │
│  │ ANALYZE │ → │ DIAGNOSE│ → │ RESEARCH│ → │IMPLEMENT│         │
│  │  分析   │   │  診斷   │   │  研究   │   │  實作   │         │
│  └────┬────┘   └────┬────┘   └────┬────┘   └────┬────┘         │
│       │             │             │             │               │
│       ▼             ▼             ▼             ▼               │
│  收集指標      找根因       搜尋方案      實作變更             │
│                                                                 │
│       ┌─────────────────────────────────────────┐               │
│       │                                         │               │
│       ▼                                         │               │
│  ┌─────────┐   ┌─────────┐                     │               │
│  │VALIDATE │ → │ ITERATE │ ────────────────────┘               │
│  │  驗證   │   │  迭代   │   未達標 → 回到 ANALYZE              │
│  └────┬────┘   └─────────┘                                      │
│       │                                                         │
│       ▼                                                         │
│   達標 → 文檔化部署                                             │
│                                                                 │
└─────────────────────────────────────────────────────────────────┘
```

## Phase 1: ANALYZE（分析）

收集當前績效指標：

| 指標 | 說明 | 健康標準 |
|------|------|----------|
| **勝率** | 獲利交易比例 | > 40% |
| **報酬** | 總損益 | 正數 |
| **回撤** | 最大虧損幅度 | < 20% |
| **交易次數** | 統計顯著性 | > 100 筆 |
| **期望值** | 每筆預期獲利 | 正數 |

### 期望值公式

```
Expectancy = (WinRate × AvgWin) - ((1-WinRate